華倫‧巴菲特，伯克希爾‧哈撒韋公司執行長兼董事長。 美國全國廣播公司財經頻道 | NBC 通用 |蓋蒂圖片社 2007年，華倫·巴菲特下了100萬美元的賭注，透過投資標準普爾500指數基金，他可以在十年內超越對沖基金經理人。 2017年，他贏了。 一些個人投資者正在用自己的資金對標準普爾 500 指數進行類似的押注，無論是透過交易所交易基金還是共同基金。 顧名思義，標準普爾 500 指數包含 500 家美國大型公司。該指數採用市值加權，每家上市公司的權重是基於其所有已發行股票的總價值。該指數每季重新平衡一次。 ETF 策略師的更多內容 以下是為投資者提供有關 ETF…
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解釋：如何解釋共同基金中的特雷諾比率
投資共同基金涉及平衡潛在回報與實現這些回報所承擔的風險。為了評估共同基金針對所產生的風險的表現，可以使用特雷諾比率等財務指標。此比率透過關注每單位風險所產生的超額回報來衡量基金的風險調整後業績，其中風險被明確定義為系統風險。 特雷諾比率對於比較多元化投資組合中的共同基金特別有用，因為它考慮了無法透過多元化消除的風險（也稱為市場風險或貝塔風險）。 什麼是特雷諾比率？ 特雷諾比率衡量的是共同基金相對於無風險利率所產生的報酬與其所承受的系統風險（貝塔）的關係。它可以幫助投資者了解共同基金是否為其所承擔的市場風險水平提供了足夠的回報。較高的特雷諾比率表明，與其他比率較低的基金相比，共同基金在每單位風險產生回報方面的效率更高。特雷諾比率的公式如下： ET線上 在哪裡： 實際報酬率是指共同基金在特定期間內的平均報酬。 無風險利率是無風險投資（例如政府債券）的回報。 Beta 衡量共同基金對市場變動的敏感度，顯示基金面臨系統性或市場風險。 什麼是貝塔係數和系統性風險？ 貝塔係數衡量共同基金的報酬率相對於大盤的變動程度。貝塔值為 1 表示基金的表現反映了市場；貝塔值大於 1 表示該基金的波動性高於市場，而貝塔值小於 1 表示該基金的波動性低於市場。 由於貝塔僅考慮系統性風險（市場固有的無法分散的風險），因此特雷諾比率專注於基金對承擔這種市場相關風險的投資者的補償程度。 如何解讀特雷諾比率？…
交易所交易基金成長迅速的 4 個主要原因
莫約工作室|電子+ |蓋蒂圖片社 近年來，交易所交易基金逐漸受到投資者的歡迎——專家表示，這一趨勢很大程度上是由於相對於共同基金而言，其稅費和費用較低等優勢。 第一個 ETF 於 1993 年首次推出。 雖然共同基金持有更多投資者資金（達到 20.3 兆美元），但 ETF 正在取得進展。根據晨星公司的數據，ETF 相對於共同基金資產的市佔率在過去十年中成長了一倍多，從 14% 增加到約 32%。 Valmark Financial Group…
這些股票共同基金類別一年內回報超過 50% – 表現出色
過去一年，大約有 6 個共同基金類別的報酬率超過 50%。在 6 個類別中，4 個類別是部門和專題基金。 （資料來源：ACE MF） Source link